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Viernes, 23 de Julio de 2010

Pruebas de estrés a la banca: ¿Qué son? ¿A quién afectan? ¿Qué pretenden?

·23/07/2010 - 09:42h

¿Qué son las pruebas de estrés?

Es un test de esfuerzo al que se somenten 91 bancos europeos para saber cómo reaccionarían ante una hipotética gran crisis. Se pretende dar respuesta a si resistirían otro colapso económico como el que hizo caer como piezas de dominó a decenas de entidades tras la quiebra de Lehman Brothers.

¿Existe algún otro objetivo?

Los 27 esperan zanjar un viejo problema acentuado con la crisis económica: cómo conjugar las competencias nacionales sobre la regulación bancaria y las dramáticas consecuencias para el resto de los países miembros cuando un banco transfronterizo afronta dificultades de solvencia. Desde que comenzó la crisis, la UE ha inyectado 300.000 millones de euros para reforzar el capital de las entidades y ha ofrecido dos billones y medio en garantías. 

 ¿Es la primera vez que se realizan estas pruebas en Europa?

No

Entonces, ¿por qué hay tanta expectación?

Porque por primera vez se van a publicar los resultados.

¿Cuándo se conocerán?

Este viernes, a las 18.00 horas, el comité de supervisores bancarios europeos (CEBS) dará a conocer los primeros datos con una evaluación global por países. Media hora más tarde se sabrán las 'notas' que dadas a cada entidad. Los bancos conocerán el resultado media hora antes.

¿Quiénes se somenten a estas pruebas?

El examen europeo a la banca incluye a una gran mayoría de cajas de ahorro y a un total de 91 entidades europeas.

¿Es una cifra relevante respecto al total de bancos y cajas?

Sí. Finalmente las pruebas se realizan al 65% del sector bancario europeo.

¿Siempre se ha querido examinar a ese número de entidades?

No. En un primer momento la prueba estaba limitada a una veintena de bancos, entre ellos BBVA y Santander, pero fue ampliada a petición de España.

¿Todos los países presentan el mismo número de bancos a exámen?

No. En la lista dominan los bancos alemanes y españoles, que son, a priori, los más expuestos a la deuda privada. 

¿Qué escenarios de crisis se contemplan?

Los supervisores han testado la fortaleza de los bancos tomando como base tres escenarios de crisis.

Lento crecimiento. Que la economía se comporte como está previsto, es decir, que se vaya recuperando lentamente. En ese caso, las pruebas pretenden ver en qué situación estará cada entidad a final de 2011. Si para entonces tiene un nivel de Tier 1 (capital de la máxima calidad) del 6%, no necesitará captar más capital.

El PIB cae tres puntos sobre lo previsto. Consiste en calcular una caída de tres puntos sobre la evolución del PIB prevista por la Comisión Europea para los próximos dos años. Sobre ello, los supervisores han calculado hasta dónde llegaría la tasa de paro, cómo evolucionarían los precios y cuánto implicaría de crecimiento de la morosidad. Cualquier entidad que en ese caso tampoco alcance un capital del 6% también tendrá que recurrir al mercado, aunque en este caso tendrá más tiempo porque el escenario es poco probable.

Crisis de la deuda soberana. Las pruebas han tenido muy en cuenta las dificultades que ha atravesado la deuda pública en los últimos meses y ha incluido como una de las hipótesis una crisis de deuda soberana. El examen de resistencia se concentrará en el aumento del diferencial con Alemania, no en la quiebra de un país concreto, según Bloomberg.

Lista de bancos que se someten a las pruebas:

 
España
  • Santander
  • BBVA
  • Banco Popular
  • Banco de Sabadell
  • Bankinter
  • Banco Pastor
  • Banca March
  • Banco Guipuzcoano
  • SIP (unión de Caja Madrid, Bancaja, Laietana, Insular de Canarias, Ávila, Segovia y La Rioja)
  • Unión de La Caixa de Barcelona y la de Girona
  • SIP resultante de Cajastur, la CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria.
  • Banca Cívica nacida de la fusión de Caja Navarra (CAN), Caja Canarias y Caja Burgos
  • Unión de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa
  • Fusión de Caixa Galicia y Caixanova (Vigo, Ourense y Pontevedra)
  • SIP entre Caja Granada, Caja Murcia, Caixa Penedés y la balear Sa Nostra
  • Ibercaja
  • Unicaja y Jaén
  • Fusión de Cajasol y Caja Guadalajara
  • SIP entre Caja Inmaculada, Círculo de Burgos y Caja Badajoz
  • Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK)
  • Fusión Unnim -Cajas Terrassa, Sabadell y Manlleu-
  • Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián
  • Caja de Vitoria y Alava
  • Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba CajaSur
  • Caja de Ontinyent
  • Caixa d'Éstalvis de Pollensa
  • Fusión Caja España y Caja Duero

Alemania
  • Deutsche Bank
  • Commerzbank
  • Hypo Real Estate Holding
  • Landesbank Baden-Württemberg
  • Bayerische Landesbank
  • DZ Bank AG DT. Zentral-Genossenschaftsbank
  • Norddeutsche Landesbank
  • Deutsche Postbank
  • Westlb
  • HSH Nordbank
  • Landesbank Hessen-Thüringen GZ
  • Landesbank Berlin
  • Dekabank Deutsche Girozentrale
  • WGZ Bank AG Westdt. Geno. Zentralbk

Austria
  • Erste Group Bank
  • Raifeissen Zentralbank Osterreich

Béligica
  • KBC Bank NV
  • Dexia
Chipre

  • Marfin Popular Bank Oublic Co. Ltd.
  • Bank of Cyprus Public Co. Ltd.
Dinamarca

  • Danske Bank
  • Jyske Bank
  • Sydbank
Eslovenia

  • Nova Ljubljanska Banka

Finlandia
  • OH Pohjola Group

Francia
  • BNP Paribas
  • Crédit Agricole
  • BPCE
  • Societé Générale
Grecia

  • National Bank of Greece
  • EFG Eurobank Ergasias
  • Alpha Bank
  • Piraeus Bank Group
  • Agricultural Bank of Greece
  • TT Helenic Postbank

Holanda
  • ING Bank
  • Rabobank Group
  • ABN/ Fortis Bank Nederland Holding
  • SNS Bank

Hungría
  • OTP Bank Nyrt.
  • FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Mukodo RT

Irlanda
  • Bank of Ireland
  • Allied Irish Banks

Italia
  • Unicredit
  • Intesa Sanpaolo
  • Monte dei Paschi di Siena
  • Banco Popolare
  • Unione di Banche Italiane SCPA

Luxemburgo
  • Banque et Caisse d'Epargne de L'Etat
  • Banque Raiffeisen

Malta
  • Bank of Valletta

Polonia
  • Powszechna Kasa Oszczeçdnosci Bank Polski

Portugal
  • Caixa Geral de Depósitos
  • Banco Comercial Português Banco Comercial Português
  • Espírito Santo Financial Group
  • Banco BP

Reino Unido
  • Royal Bank of Scotland
  • HSBC Holding
  • Barclays
  • Lloyds Banking Group

Suecia
  • Nordea Bank
  • Skandinaviska Enskilda Banken
  • Svenska Handelsbanken
  • Swedbank